Итак, в предыдущей статье из нашего цикла статей о том, как создать свою торговую систему, мы рассмотрели свечные паттерны, уделив им достаточно внимания. В самом деле, не зря же изобретенный ещё в XVII веке в Японии свечной анализ до сих пор широко распространен в силу своей эффективности. Но сегодня пришло время для рассмотрения уже более современных инструментов, используемых в техническом анализе, - продуктов математики и вычислительной техники - технических индикаторах.

Выбор индикаторов

Не стоит даже рассматривать вариант создания торговой стратегии без использования индикаторов - в таком случае можно попросту пропустить множество важных сигналов. Поэтому стоит сразу сосредоточиться на выборе конкретных индикаторов, оптимально подходящих выбранной системе торговли. Так как наша ТС ориентирована на дейтрединг, оптимальным выбором будут осцилляторы, ведь данные индикаторы способны предсказать разворот рынка, что очень важно именно во внутридневной торговле. Каждому понятно, что сигналы на опережение могут дать лишнюю фору трейдеру и поспособствовать его успешной торговле.

При выборе нужно ориентироваться прежде всего не на оригинальность, а на эффективность, и остановиться все-таки на стандартных, но проверенных временем осцилляторах, а именно:

• стохастическом (Stochastic Oscillator);

• индексе относительной силы (Relative Strength Index - RSI).

Помимо них, также может понадобиться такая же распространенная экспоненциальная скользящая средняя (Moving Average - MA), с установленным в настройках периодом, кратном 24-м часам - 8. Пример графика такой скользящей средней можно наблюдать на Рис. 12:

Рис. 12. Moving Average.

О чем расскажет стохастический осциллятор

Для того, чтобы стохастик давал эффективные сигналы нашей торговой системе, следует его настроить правильным образом, установив конкретные значения:

• период %K для быстрого стохастика равен 6, - эта цифра обозначает, сколько часов будет активен инструмент за время торговой сессии,

• период %D для медленного стохастика равен 1, ведь по сути медленный стохастик нам не нужен, а значит, он должен быть незаметен, потому и значение соответственное,

• замедление равно 2, чтобы сигнал как можно меньше запаздывал;

• стандартные уровни индикатора лучше также изменить, установив значения 30 и 70.

Как и сигналы от рассмотренных ранее индикаторов, стохастические сигналы нужно распределить по степени важности, присвоив им соответствующие баллы. Наивысшей оценкой в данном случае будет 2 балла:

• сильный сигнал на 2 балла - это разворот стохастика в другую сторону в зоне перепроданности или перекупленности;

• средний по силе сигнал на 1 балл - это разворот стохастика, не дошедшего до зоны перекупленности или перепроданности;

• нет сигналов - это, соответственно, 0 баллов.

На Рис. 13 можно увидеть стохастик и полученные от него сигналы:

Рис. 13. Сигналы стохастического осциллятора

Сигналы RSI

По сути, RSI нужен нашей торговой системе для страховки стохастика. Его также нужно добавить на график H1, применив определенные настройки:

• период равен 9;

• уровни установим на 40 и 60, подальше от крайних значений, - для того, чтобы данные были более точными, а система была более чувствительной к колебаниям цены.

Теперь время распределить сигналы по степени важности и решить, какие оценки им присвоить, подобно тому, как это было ранее сделано с сигналами от стохастика:

• сильный сигнал на 2 балла - это разворот RSI в другую сторону в зоне перепроданности или перекупленности;

• слабый по силе сигнал на 1 балл - это разворот RSI, не дошедшего до зоны перекупленности или перепроданности;

• нет сигналов - 0 баллов.

Ниже на Рис. 14 можно взглянуть на сигналы от RSI:

Рис. 14. Индикатор RSI и полученные от него сигналы.

О дивергенции

Дивергенцией называют расхождения в показаниях - в данном случае речь идет о показаниях осциллятора и собственно ценового графика. Как правило, при наличии такой разницы в показателях нужно доверять именно техническому индикатору, и если осциллятор, к примеру, в данный момент показывает пик выше предыдущего, а график цены говорит обратное, то слово осциллятора имеет больший вес. Так что дивергенция очень важна для осуществления контроля над техническими инструментами, анализирующими постоянно меняющуюся цену.

На Рис. 15 схематично изображены 2 вида дивергенции - обычная и двойная.

Рис. 15. Иллюстрация принципа дивергенции в действии.

Так как дивергенция – сам по себе инструмент серьезный, оценивать полученные от нее сигналы нужно соответствующим образом: даже слабые сигналы не получают оценку в 0 баллов. К тому же нужно помнить о том, что при наличии любой дивергенции баллы от торговых сигналов, полученных от осцилляторов, учитываться не должны. Итак:

• самый сильный сигнал - "отличник", оцениваемый в 5 баллов - это двойная дивергенция, наблюдаемая на любом инструменте-осцилляторе, в случае, если ее начальный пик (или дно) находится в зоне перепроданности или перекупленности;

• средний по силе сигнал, заслуживающий 4 балла - это двойная дивергенция, наблюдаемая в любых других условиях;

• еще один хорошист, получающий 4 балла - это обычная дивергенция, начальный пик (или дно) которой находится в зоне перепроданности или перекупленности;

• о слабом сигнале, оцениваемом в 3 балла, свидетельствуют оба пика (или дна) дивергенции, расположенных в зоне перепроданности или перекупленности.

Ниже, на Рис. 16, приведен пример дивергенции на графике:

Рис. 16. Демонстрация дивергенции в действии.

Как видно, на графике иллюстрируется простая дивергенция на 3 балла, а максимальное количество баллов, которое можно получить от сигнала, предоставляемого дивергенцией, равно, как мы уже выше заметили, 5. Сводная же таблица всех полученных баллов от торговых сигналов стохастика, RSI и дивергенции, представлена на таблице ниже:

На этом мы пока закончим рассказ о том, как создать свою торговую систему