Нет ничего удивительного в том, что в первых двух статьях из цикла статей о том, как создать свою торговую систему, внимание уделялась общим вопросам - тому, с чего и следует начать. Возможно, читатель уже подустал смотреть на теоретические выкладки и объяснения, отвечающие в основном на вопрос "А почему так, а не иначе?". Как бы там ни было, все эти этапы необходимы, и в этой статье речь пойдет уже больше о практике, чем о теории, а именно - о необходимых инструментах технического анализа и торговых сигналах, позволяющих входить в рынок и закрывать сделки в самые благоприятные для этого моменты.

Основа нашей торговой стратегии

Так как создаваемая нами система универсальна (она должна работать с разными валютными инструментами и не зависеть от тренда), её основные принципы работы должны это учитывать. Обеспечить безопасный вход в рынок при такой торговле, характеризующейся практически неограниченным количеством возможных вариантов, нам помогут 2 фактора, о которых речь пойдет ниже.

1. Ранжирование торговых сигналов

Все применяемые торговые сигналы должны быть тщательным образом рассортированы и расположены по степени своей важности. Чем важнее сигнал, тем больший балл он получит. Сделка же будет заключаться только тогда, когда сумма баллов, присвоенных разным торговым сигналам, достигнет определенного установленного значения. Это будет означать, что сделка имеет положительное матожидание и вход в рынок безопасен.

2. Диверсификация торговых сигналов

Если сказать по-простому - обязательно должны быть учтены сигналы от разных инструментов. Дальше мы рассмотрим подробнее 3 главнейших фактора, имеющих наибольшее значение для нашей торговой системы:

• линии тренда;

• свечные паттерны;

• индикаторы.

Линии тренда

Для начала нужно узнать, есть ли сейчас определенный тренд на рынке и его направление. Также, учитывая то, что наша торговая система рассчитана на торговлю интрадей, первостепенную важность ещё приобретает отбой цены от уровней поддержки и сопротивления. Но все по порядку.

Определение текущего тренда

Оптимальным вариантом для этого будет использование 2 графика на разных таймфреймах - дневном и часовом.

1. Дневной график

Нагляднее всего дневные свечи будут выглядеть на графике каги. Если в используемом вами терминале нет такого графика, это можно легко исправить, скачав с определенных сайтов соответствующий индикатор и установив в программу.

На Рис. 4 показано, как можно определить текущий тренд с помощью данного графика.

Рис. 4. Определение тренда при помощи графика каги

Как видите, возможно несколько вариантов:

• линия каги синяя и идет вверх - следовательно, имеет место быть восходящий тренд;

• линия каги оранжевая и идет вниз - наоборот, тренд нисходящий;

• все остальные варианты можно объединить один, означающий, что на данный момент тренда как такового нет (рынок во флэте).

2. Часовой график

В принципе, необязательно определять тренд еще и на графике H1, но это желательно сделать для страховки, чтобы данные были более точными. Для определения тренда на часовом графике тоже лучше воспользоваться наиболее удобным для этого индикатором - Price Channel с установленным в настройках временным периодом 12. Данный индикатор также можно скачать из Сети.

Вот как будет выглядеть определение тренда с использованием Price Channel:

Рис. 5. Определение тренда при помощи технического индикатора Price Channel

Аналогично предыдущему примеру, возможны несколько вариантов, которые нужно рассмотреть:

• и нижняя, и верхняя границы (синяя и красная линии соответственно) идут вверх, либо при таком же положении синей линии красная направлена горизонтально - тренд восходящий;

• и нижняя, и верхняя границы идут вниз, либо при таком же положении красной линии синяя направлена горизонтально - тренд нисходящий;

• ни один из вышеперечисленных вариантов - рынок во флэте.

Использование уровней как индикаторов

Отбой цены от уровней очень важен для определения момента входа в сделку, он часто дает понять ситуацию и то, в каком направлении двигаться дальше. Достаточно ориентироваться на уровни поддержки и сопротивления: если, к примеру, цена, понизившись, подошла к линии поддержки, коснулась её или пересекла, а после пошла опять вверх, отскочив от линии, как мячик от стены - налицо отбой цены от уровня поддержки. Ситуация с уровнем сопротивления такая же, только в зеркальном отображении.

Естественно, отбой цены от уровня, наблюдаемый на дневном графике, - это более надежный сигнал, но в общем и целом движение цены после отбоя в нужном трейдеру направлении - знак явно и несомненно благоприятный. Собственно, ниже на Рис. 6 можно наблюдать как раз пример отбоя цены:

Рис. 6. Отбой цены от уровня поддержки

Собственно, вышеприведенных сигналов от линий тренда нам вполне достаточно, и можно действовать дальше, чтобы мысли о том, как создать свою торговую систему, шаг за шагом воплощались в жизнь. Для этого, как уже было сказано ранее, эти сигналы нужно рассортировать, оценив по степени важности.

Логично предположить, что благоприятный сигнал (о сопутствующем тренде), подтверждающийся и на дневном, и на часовом графиках, более важен, а значит - должен быть оценен наивысшим баллом. Соответственно, сигнал на графике только одного таймфрейма имеет меньшее значение и меньшую оценку, а если же оба графика говорят об обратном тренде, то оценка никак не может быть положительной.

Также стоит помнить о том, что отбой цены в нужном направлении на графике H1 в данном случае оценивается выше, чем аналогичная ситуация на графике D1.

На таблице ниже можно посмотреть пример распределения баллов:

Таб. 1. Таблица оценки сигналов

На сегодняшний день это всё, дальше - больше.