В предыдущей статье было достаточно внимания уделено техническому анализу – линиям тренда, с которыми будет работать наша система, и торговым сигналам, от них полученным. Следующий пункт в нашем цикле статей о том, как создать свою торговую систему, - это японские свечи. Что дает свечной анализ и как грамотно использовать данный вид графиков, чему уделять особое внимание при анализе - обо всем этом будет сказано дальше.

Отсеивая ненужное

О том, зачем вообще использовать свечной анализ, в чем удобство и ценность свечных паттернов, говорить уже не стоит - это и так должно быть известно любому трейдеру. Нужно сосредоточиться на более конкретных задачах и выяснить, какие возможности свечного анализа стоит использовать.

Так же, как и сигналы от технических индикаторов, сигналы от японских свеч можно распределить по степени важности, и на некоторые вообще не обращать внимание. Например, в нашем случае это фигуры, для оценки и подтверждения которых должно сформироваться несколько свечей. Наша система внутридневная, а потому для нее такие паттерны неактуальны. Дальше на конкретных примерах будут рассмотрены модели разной степени важности для имеющейся торговой стратегии, в том числе и те, которые и вовсе не требуют подтверждения.

О чем говорят свечи

Для того, чтобы оценить важность свечного паттерна для торговой системы, удобнее всего воспользоваться способом из прошлой статьи - каждому паттерну приравнивать определенный балл, характеризующий его ценность. Высшей оценкой в данном случае будет 4: всё-таки свечные паттерны - это в подавляющем большинстве "хорошисты", а не "отличники", не нуждающиеся ни в каких подтверждениях.

Ниже на Рис. 8 приведены именно такие хорошисты, заслуживающие твёрдую четверку - очень сильные свечные паттерны, их как бычьи, так и медвежьи модели:

• «Висельник» - «Могильный камень»,

• «Белое эскимо» - «Перевернутое черное эскимо»,

• «Белый/Черный зонтик» - «Перевернутый белый/черный зонтик»,

• «Бычье поглощение» - «Медвежье поглощение».

Рис. 8. Бычьи и медвежьи модели сильных свечных паттернов.

Изображенные же на Рис. 9 менее надежные, но все же имеющие немалое значение для нашей торговой системы свечные паттерны, получают оценку в 3 балла:

• «Просвет в облаках» - «Завеса из темных облаков»,

• «Проникающие линии» - бычьи и медвежьи,

• «Черное эскимо» - «Перевернутое белое эскимо».

Рис. 9. Бычьи и медвежьи модели паттернов средней степени надежности.

Дальше идут уже двоечники - паттерны, сигналы о которых слишком слабы, чтобы брать их в расчет, но которые могут пригодиться при более глубоком анализе.

• «Харами»,

• «Волчок».

Рис. 10. Бычьи и медвежьи модели свечных паттернов, имеющих наименьшее значение.

Двоечники имеют наименьшее значение потому, что паттерны, которым можно поставить не более 1-го балла, можно не брать в расчет - их значение слишком мало, и ими можно пренебречь.

На Рис. 11 приведена сводная таблица вышеперечисленных свечных паттернов и баллы, характеризующие степень их важности.

Рис. 11. Общая таблица имеющих значения свечных паттернов.

3 правила свечного анализа

Все вышеперечисленные паттерны нужно свести в единую систему при анализе, и правильно это можно сделать, лишь придерживаясь нижеприведенных правил.

1. При одновременном формировании более чем одного свечного паттерна на графике учитывать при анализе всегда нужно более сильный (имеющий высший балл).

2. Как бы там ни было, предпринимать активные действия на рынке нужно лишь после того, как паттерн подтвердит разворот цены в выгодном для заключения сделки направлении.

3. Для того, чтобы иметь в голове более полную и свежую картину происходящего, нужно время от времени переключаться между таймфреймами.

Соблюдая эти нехитрые постулаты, можно добиться оптимального результата при использовании свечей, получая от паттернов максимум возможностей для маневров на рынке.

В следующей статье цикла о том, как создать свою торговую систему, будет рассказываться о технических индикаторах.